¿Qué es el peso Kelly?

El criterio de Kelly o apuesta de Kelly o estrategia de Kelly, que lleva el nombre de John L. Kelly Jr., es una fórmula utilizada en juegos de azar e inversiones que indica qué proporción de los fondos apostar (o invertir), dadas las probabilidades ofrecidas.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

dónde:

- \(f^*\) es la proporción (o fracción) óptima de todo el bankroll que se debe apostar o invertir.

- \(b\) son las probabilidades decimales de que ocurra el evento, como lo implican los precios actuales.

- \(p\) es la probabilidad de que ocurra el evento.

- \(q\)=1−\(p\)